3月30日，由中美国际学院数量金融与经济研究中心主办，题为“利率平价假说的重新检验：聚类分析”的英文学术论文研讨会在求是楼QA206举行。该学术研讨会旨在将科研与教学相结合，以培养优秀学生为己任，使所有学生学有所获、学有所成、学有所用，为我院学生将来进入金融经济行业打好学术理论的基础。此次研讨会吸引了学院大四的学生和我院各专业的教师前来听讲。
学术研讨会以应届毕业生论文为题材，以互动探讨的形式，展示学生的研究成果。此外主讲学生与各专业的教授及同学交换研究思路和想法，藉此更好地理解和探索研究问题的根底。
随后，来自2017级应用统计专业的刘耀文同学对具体研究内容进行了详细的汇报。他介绍了现行研究对无抛补利率平价理论的争议，并提出对该理论的重新检验方法以及研究适用性的意见。他在该研究中提出了测试无抛补利率平价理论的一个假设——若无抛补利率平价理论在短期内成立，那么汇率的变化和利差变化应呈相似的趋势。
随即，刘耀文同学就模型原理和数据分析向与会人员进行了详细介绍。他分别对汇率和利率差异进行聚类分析，并对不同维度数据聚类的结果进行了比较。据悉，该论文得出的聚类结果对投资全球外汇市场投资决策有借鉴意义。
在问答环节，来自金融系的高丽萍副教授、工商管理系的王喆副教授以及统计与计算机科学系的楼壁卿副教授与主讲学生进行了探讨。高丽萍副教授提议该模型是否可以引入其他宏观因素预测未来汇率；王喆副教授提出不同类别的国家为何会产生不同的利率调整时间表；楼壁卿副教授认为该研究可以验证理论模型在多元化样本不同阶段的适用性。
对于现场提出的问题，刘耀文同学一一发表了自己的见解。他认为短期汇率决定是一个复杂的过程，利率变动只是其中一个重要的影响因素。其次他的研究结果显示，无抛补利率平价理论要限制在某些特定的条件下才会成立。
最后张广峰教授对参会者的积极讨论表示感谢，并勉励学生要以经得起他人质疑的标准来撰写论文。学生们可以通过研讨会这个途径与他人进行探讨，听取不同的意见并发现问题，最终提高研究的水平和论文的质量。
数量金融与经济研究中心支持大四的学生组织类似学术研讨会，并欢迎通过以下方式联系数量金融与经济研究中心。
联系方式：
中美国际学院数量金融与经济研究中心
Quantitative Finance and Economics Research Center Department of Finance, CGT
E-mail : qferc.df@cgt.bitzh.edu.cn
TEL: +86 (0) 756 3835 170/171/196
撰稿：向昆冈
供稿：中美国际学院数量金融与经济研究中心
初审：邱园园
终审：张志万
